Foi hoje divulgada a metodologia dos testes de stress que vão ser feitos à banca europeia. CGD, Espírito Santo Financial Group, BCP e BPI serão as instituições testadas em Portugal.
Depois de a European Banking Authority (EBA) ter divulgado os critérios dos testes de stress que vão ser feitos aos 124 principais bancos europeus, o BCE veio ao início desta tarde dizer em comunicado que as instituições testadas vão ter seis a nove meses para cobrir “eventuais défices de capital” que sejam identificados, “no âmbito da análise da qualidade dos ativos e do cenário de base do teste de esforço, têm de ser cobertos por instrumentos de fundos próprios principais de nível 1”.
A entidade liderada por Mario Draghi acrescenta que os défices detectados nos choques a que os bancos vão ser submetidos, tendo em conta cenários adversos hipotéticos já definidos, poderão ser supridos não só via injecção de capital pura mas também “de outras formas”.
Será permitida “a utilização de instrumentos de fundos próprios convertíveis” mas esta estará sujeita a restrições. O objectivo, explica o BCE, é “promover o recurso a instrumentos com triggers (níveis de desencadeamento de conversão) mais elevados”. “Os instrumentos com um trigger igual ou superior a 7% dos fundos próprios principais de nível 1 são elegíveis para cobrir défices de até 1% do total de activos ponderados pelo risco”, acrescenta o mesmo comunicado.
Quanto aos prazos para correcção de problemas identificados, o BCE clarifica que “espera-se que os défices de capital identificados no contexto da análise da qualidade dos activos ou do cenário de base do teste de esforço sejam cobertos no prazo de seis meses, devendo os identificados no contexto do cenário adverso do teste de esforço ser cobertos no prazo de nove meses”.
Recorde-se que a EBA divulgou hoje os critérios dos testes de stress que vão ser realizados e que antecipam a passagem da supervisão dos principais bancos europeus para a supervisão do BCE no último trimestre deste ano.
Fonte: Económico
